หลังมาอยู่ในรัสเซียได้ไม่นาน พระนางรู้สึกว่าตัวเองเป็นรอง เพราะพระนางพูดสำเนียงรัสเซียไม่ค่อยได้และชอบติดสำเนียงเยอรมัน ไม่เหมือนเจ้าหญิงแด็กมาร์ พระชนนีของเจ้าชายนิโคลัสที่2 ที่ทรงพูดสำเนียงรัสเซียได้อย่างคล่องแคล่ว แม้ว่าพระนางเป็นชาวเดนมาร์ก และในงานเลี้ยงเจ้าหญิงแด็กมาร์จะแต่งตัวให้ดูดีกว่าใครในงาน ทำให้เจ้าหญิงอาลิกซ์ไม่ค่อยพอใจนัก หลังจากนั้นพระพลานามัยของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เริ่มอ่อนแอลง

จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2437 ณ พระราชวังลิวาเดีย ขณะมีพระชนมพรรษาได้ 49 พรรษา มกุฎราชกุมารนิโคลัส มกุฎราชกุมารีอาลิกซ์ และพระจักรพรรดินีมาเรียได้ทรงเข้าเฝ้าจนวินาทีสุดท้าย เมื่อพระองค์หมดลมหายใจ พระจักรพรรดินีมาเรียทรงล้มลง เจ้าหญิงอาลิกซ์ได้ประคองพระนางไว้ หลังการสิ้นพระชนม์ ได้ทำพิธีราชาภิเษก มกุฎราชกุมารนิโคลัส เป็นจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย ปกครองรัสเซียสืบไป มกุฎราชกุมารีอาลิกซ์เป็นจักรพรรดินีอะเลคซันดรา เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย หรือ ซารีนาอะเลคซันดรา ส่วนพระจักรพรรดินีมาเรียได้ทรงเลื่อนพระอิสริยยศ เป็นจักรพรรดินีมาเรีย เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง